Le risque est une activité majeure et une source de revenu principale pour les établissements financiers. Le succès d’une banque dépend de sa capacité à comprendre et à gérer le risque. Les actifs sont quantifiés selon la méthode Value at Risk (VaR). Les banques observent en principe le risque général du marché lorsqu’elles évaluent les problèmes de gestion du risque et des limites, calculent les exigences de capital ou gèrent un risque financier ou systémique.

Ceci n’est que la partie visible de l’iceberg. Calculer la volatilité historique de la valeur d´portefeuille ne fournit qu’une indication rétrospective du risque. Les acteurs du marché clairvoyants tirent les leçons du passé et comprennent que le risque en lui-même n’est pas mauvais. Il est uniquement mal placé, mal géré, mal compris ou non anticipé, ce qui peut se révéler fatal.

GFT vous aide à déployer des solutions de gestion du risque qui appuient votre stratégie et font se réaliser vos objectifs de risque et vos objectifs commerciaux, tout en respectant votre budget.

Ceci revient à observer au microscope la base de données d’un établissement financier. Celle-ci n’est généralement pas conçue pour prendre en charge le suivi d’un grand nombre de données historiques. Cependant, pour la gestion en temps réel du risque, une organisation peut incorporer automatiquement des transactions commerciales aux données externes les plus récentes du marché. GFT vous aidera ainsi à rationaliser les données individuelles, améliorer la qualité et l’exactitude de l’analyse et du rapport du risque et augmenter l’efficacité de l’ensemble des flux de données et des systèmes de conception correspondant aux besoins actuels et futurs.

Nos projets de gestion du risque et de portefeuille ont notamment impliqué :