Od czasu kryzysu w sektorze bankowym optymalizacja zabezpieczenia transakcji finansowych stała się niezbędna. Instytucje i banki zarządzają kapitałem i płynnością bazując na warunkach porozumienia Basel III, ustawy Dodd-Frank i regulacji EMIR. Zmienia się zdolność do uwzględniania ryzyka rynkowego i kredytowego oraz ryzyka utraty płynności przy wycenie transakcji na rynku instrumentów pochodnych.

Zachowanie płynności wymaga coraz większych kosztów. Szacunkowa wymagana wartość dodatkowych zabezpieczeń może wynieść od 2 do 11 tln US.

Z czasem potrzeba poprawiania wskaźników płynności w sposób określony poniżej będzie wpływać na koszt zachowania płynności i na koszt aktywów płynnych:

  • Utrzymanie aktywów płynnych HQLA w celu poprawy krótkoterminowego wskaźnika płynności (LCR)
  • Stosowanie wysokich wstępnych depozytów zabezpieczających transakcje OTC
  • mitygacja ryzyka płynności i zwiększonego obrotu instrumentami pochodnymi przez CCP

GFT Collater Optimiser wprowadza znaczące ulepszenia w kalkulacjach i zarządzaniu zabezpieczeniami.  Narzędzie to zostało zaprojektowane, aby umożliwić bankom przyspieszanie implementacji i modyfikacji ich wewnętrznego procesu zarządzania zabezpieczeniami.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Płynność zwiększy koszty

Szacunkowa wymagana wartość dodatkowych zabezpieczeń na rynkach finansowych może wynieść od 2 do 11 tln dolarów.

Depozyty zabezpieczające OTC

Poziom depozytów zabezpieczających w transakcjach zwiększy koszty zabezpieczeń i koszty operacyjne, a ponadto wymusi mobilizację wykorzystania zabezpieczeń niepieniężnych. Taka sytuacja wpłynie na wyniki inwestycyjne i na kompleksowość operacyjną.

Wyzwania transakcyjne

Koszty zabezpieczenia będą musiały być wliczone w koszty transakcji pochodnych.

Mając na uwadze rosnące znaczenie zabezpieczeń transakcji finansowych z perspektywy zarządzania ryzykiem i kapitałem, holistyczne podejście jest niezbędne. Jednym z kluczowych priorytetów w zarządzaniu szybko rosnącą liczbą wezwań do uzupełniania zabezpieczeń oraz zamian wskazanych aktywów, będzie optymalizacja źródła użytkowania zabezpieczeń transakcji finansowych. Paul Burleton Head of Strategy, Regulatory, Risk & Compliance

ContactTeaser

Dlaczego GFT?

Dostarczamy rozwiązania dla sektora finansowego

Oferujemy usługi konsultingu biznesowego, projektowania dedykowanych rozwiązań, jak również implementacji i wsparcia szerokiej gamy aplikacji IT.

Doświadczenie
i ekspertyza

Nasi specjaliści współpracują z klientami zarówno w modelu on-shore, jak i w centrach nearshoringowych. Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań dopasowanych do specyfiki klienta i usprawnianie procesów związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami.

Nasze rozwiązania oferują

+ Otwarty dostęp do kodu źródłowego i wymaganych licencji
+ Dostępność gotowych rozwiązań, szybszą realizację projektów i ograniczone ryzyko w projekcie
+ Najlepszy stosunek jakości do kosztu dzięki unikalnemu połączeniu modelu on-shore i nearshore.