Desde a crise do setor financeiro, a otimização de garantias tem estado na mira de empresas de sell-side e buy-side em sua tarefa de gerenciar capital e liquidez  seguindo a orientação de regulamentação  Basileia III, Dodd Frank e EMIR, além da necessidade de avaliar corretamente operações de derivativos com base no risco de mercado,  crédito e  liquidez.A liquidez se tornará mais cara. Segundo estimativas, garantias adicionais irão variar entre 2 a 11 bilhões de dólares americanos em momentos de estresse ou incerteza.

  • A necessidade de manter os índices de liquidez conforme detalhados a seguir, irão influenciar o custo de liquidez e ativos líquido ao longo do tempo:Índice de cobertura de liquidez (LCR) através da retenção de ativos líquidos de alta qualidade (HQLA)
  • Margem bruta inicial em transações bilaterais no mercado de balcão
  • Mitigação dos riscos de liquidez intraday e do aumento das atividades através de derivativos listados e contrapartes centrais (CCPs)

A ferramenta de otimização de garantias da GFT viabiliza melhorias no cálculo e na gestão da suas garantias. Ela é projetada para permitir aos bancos acelerarem a implementação e renovação de seu processo interno de gestão de garantias.

Por que transformar sua empresa agora?

A liquidez se tornará mais cara

Segundo estimativas, as garantias adicionais necessárias irão variar entre 2 a 11 milhões de dólares americanos em tempos de estresse ou incerteza.

Margens iniciais para OTC

Os níveis de margem em transações do mercado de balcão irão aumentar os custos operacionais e de garantias e forçar a mobilização de garantias não monetárias. Isto terá um impacto no desempenho de investimentos e na complexidade das operações.

Desafios pré e pós-comercialização

Os custos de garantia deverão ser considerados na precificação de uma transação de derivativos.

Devido à crescente importância das garantias, a partir de uma perspectiva de gestão do capital, risco e trading, a gestão holística das garantias está rapidamente tornando-se uma necessidade.

Uma das prioridades chave no gerenciamento do rápido aumento de calls e substituições será otimizar as fontes usadas como inventário de garantias.
Andrew Rossiter Head of Technology Services
Contact Teaser

Por que escolher a GFT?

Especialistas experientes do setor

A GFT é um dos maiores fornecedoresde soluções no setor financeiro, oferecendo consultoria de negócios, projetos e tecnologia, combinado com a implementação e manutenção de uma ampla gama de aplicações de TI

Flexibilidade e abertura:

a. Abertura de nosso código fonte e do tipo de licença requerida
b. Disponibilidade de ativos ‘prontos parauso’, entrega mais rápida e redução dos riscos do projeto
c. Melhor índice de custo/qualidade através de nossa abordagem on-shore /near-shore

A solução de cálculo

Nossos especialistas trabalham com clientes de alto nível em centros de desenvolvimento de nearshore e onshore. Nosso objetivo é oferecer a melhor opção e solução para os problemas de nossos clientes.

Downloads and case studies