Seit der Bankenkrise steht die Optimierung der Sicherheiten im Fokus von Firmen auf der Kauf- und Verkaufsseite. Mit Blick auf die Regulierungen von Basel III, Dodd Frank und EMIR müssen Kapital und Liquidität gemanaged werden. Außerdem müssen Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiko bei der Preisstellung im Derivatehandel korrekt berücksichtigt werden.

Liquidität wird teurer. Nach Schätzungen werden sich die zusätzlich benötigten Sicherheiten in angespannten oder ungewissen Zeiten in einem Bereich von 2 bis 11 Billionen US-Dollar bewegen.

Folgende Liquiditätskennziffern beeinflussen künftig noch stärker die Kosten der Liquidität und der liquiden Mittel:

  • Mindestliquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) durch Beibehaltung von hochwertigen liquiden Mitteln (High-Quality Liquid Assets, HQLA)
  • Bruttosicherheitsmarge bei bilateralen OTC-Transaktionen
  • Minderung bei Innertagsliquiditätsrisiken und eine gesteigerte Aktivität bei börsennotierten Derivaten und CCPs

Der GFT Collateral Optimiser kann die Kalkulation und das Management von Sicherheit entscheidend verbessern. Er ist so konzipiert, dass Banken selbst in der Lage sind, interne Sicherheiten vollständig und schnell zu managen – sei es bei der Implementierung oder der Erneuerung.

Warum Ihr Business jetzt Veränderung braucht

Liquidität wird immer teurer

Nach Schätzungen werden sich die zusätzlich benötigten Sicherheiten in angespannten oder ungewissen Zeiten in einem Bereich von 2 bis 11 Billionen US-Dollar bewegen.

Sicherheitsmarge für OTC

Die Margen für OTC-Transaktionen werden die Sicherheits- und Betriebskosten nach oben treiben und die Mobilisierung bargeldloser Sicherheiten erzwingen. Dies wird sich auf die Investitionsleistung und die Komplexität von Arbeitsabläufen auswirken.

Herausforderungen beim Handel

Die Kosten von Sicherheiten müssen bei der Preisstellung im Derivatehandel berücksichtigt werden.

Durch ihre wachsende Bedeutung im
Handels-, Risiko- und Kapitalmanagements wird es schnell unverzichtbar, Sicherheiten ganzheitlich zu managen.

Eine der Top-Prioritäten beim Managen eines starken Kursanstiegs, bei Kaufoptionen und Kostensubstitutionen wird darin bestehen, den Einsatz von Sicherheiten zu optimieren. Andrew Rossiter Head of Technology Services

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Warum Sie GFT wählen sollten

Nachweisliche Erfolgsgeschichten

GFT ist einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen im Finanzsektor. Wir bieten Beratung in den Bereichen Business, Design und Technologie, kombiniert mit der Implementierung und Wartung von zahlreichen IT-Anwendungen.

Unsere Kalkulationslösung

Unsere Spezialisten-Teams arbeiten mit ihren Kunden onshore sowie in unseren nearshore-Entwicklungszentren. Wir verfolgen das Ziel, die bestmöglichste Lösung bei der Kalkulation von Sicherheiten für unsere Kunden zu finden.

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