A causa della crisi nel settore bancario, le aziende del buy&sell si sono concentrate sulla collateral optimization, senza tralasciare la gestione di capitali e liquidità, secondo le direttive di Basilea III, Dodd Frank e EMIR.

Si stima che la liquidità sarà sempre più costosa, l’ulteriore domanda di collateral potrà variare tra 2 e 11 bilioni di dollari US in momenti di stress o incertezza.

Il costo di liquidità e liquid asset sarà influenzato dalla domanda di sostegno all’indice di liquidità:

  • liquidity coverage ratio (LCR) mediante mantenimento di high-quality liquid asset (HQLA)
  • margine lordo iniziale vs. transazioni OTC bilaterali
  • mitigazione vs. rischi di liquidità infra-giornaliera e aumento dell’attività mediante derivati a listino e CPP

Collateral Optimizer GFT permette notevoli miglioramenti nel calcolo e consente alle banche di accelerare l'implementazione del processo interno di gestione collateral.

Perché trasformare ora il vostro business

La liquidità diventerà più costosa

Stima di ulteriore range per collateral variabile tra 2 e 11 bilioni di dollari in momenti di stress o incertezza.

Margini iniziali per OTC

I livelli di margine su transazioni OTC causeranno una crescita dei costi operativi e collaterali e forzeranno la mobilitazione del non-cash collateral. Questo avrà un impatto sulla performance degli investimenti e sulla complessità delle operazioni.

Sfide pre e post trade

Si dovrà tenere conto dei costi del collateral nel pricing di una transazione su derivati.

Data la sempre maggiore importanza del collateral da una prospettiva di trading, di gestione del rischio e del capitale, si fa sempre più stringente la necessità di gestire in maniera olistica il collateral.

Una delle priorità chiave nella gestione della forte crescita di chiamate e sostituzione sarà quella di ottimizzare l’utilizzo delle risorse dell’inventario collateral.
Andrew Rossiter Head of Technology Services

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Perché scegliere GFT

Esperti di settore con provata esperienza

GFT è uno dei principali fornitori di soluzioni al mondo nel settore finanziario; offre consulenza aziendale, progettuale e tecnologica unita all’implementazione e manutenzione di un’ampia gamma di applicazioni IT.

Una soluzione di calcolo

I nostri team di specialisti lavorano con clienti di lunga data nei centri di sviluppo onshore e nearshore. Il nostro obiettivo è, soprattutto, quello di ottenere la soluzione migliore alle problematiche dei nostri clienti legate al collateral.

Patrimonio di esperienza

a. apertura del nostro source code e tipo di licenza richiesto
b. disponibilità di asset ‘ready-to-use, consegna più veloce e minor rischio a livello di progetti
c. il miglior rapporto qualità/costo grazie al nostro unico approccio onshore/nearshore

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