Od czasu kryzysu w sektorze bankowym optymalizacja zabezpieczenia transakcji finansowych stała się niezbędna. Instytucje i banki zarządzają kapitałem i płynnością bazując na warunkach porozumienia Basel III, ustawy Dodd-Frank i regulacji EMIR. Zmienia się zdolność do uwzględniania ryzyka rynkowego i kredytowego oraz ryzyka utraty płynności przy wycenie transakcji na rynku instrumentów pochodnych.

Zachowanie płynności wymaga coraz większych kosztów. Szacunkowa wymagana wartość dodatkowych zabezpieczeń może wynieść od 2 do 11 tln US.

Z czasem potrzeba poprawiania wskaźników płynności w sposób określony poniżej będzie wpływać na koszt zachowania płynności i na koszt aktywów płynnych:

  • Utrzymanie aktywów płynnych HQLA w celu poprawy krótkoterminowego wskaźnika płynności (LCR)
  • Stosowanie wysokich wstępnych depozytów zabezpieczających transakcje OTC
  • mitygacja ryzyka płynności i zwiększonego obrotu instrumentami pochodnymi przez CCP

GFT Collater Optimiser wprowadza znaczące ulepszenia w kalkulacjach i zarządzaniu zabezpieczeniami.  Narzędzie to zostało zaprojektowane, aby umożliwić bankom przyspieszanie implementacji i modyfikacji ich wewnętrznego procesu zarządzania zabezpieczeniami.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Płynność zwiększy koszty

Szacunkowa wymagana wartość dodatkowych zabezpieczeń na rynkach finansowych może wynieść od 2 do 11 tln dolarów.

Depozyty zabezpieczające OTC

Poziom depozytów zabezpieczających w transakcjach zwiększy koszty zabezpieczeń i koszty operacyjne, a ponadto wymusi mobilizację wykorzystania zabezpieczeń niepieniężnych. Taka sytuacja wpłynie na wyniki inwestycyjne i na kompleksowość operacyjną.

Wyzwania transakcyjne

Koszty zabezpieczenia będą musiały być wliczone w koszty transakcji pochodnych.

Mając na uwadze rosnące znaczenie zabezpieczeń transakcji finansowych z perspektywy zarządzania ryzykiem i kapitałem, holistyczne podejście jest niezbędne. Jednym z kluczowych priorytetów w zarządzaniu szybko rosnącą liczbą wezwań do uzupełniania zabezpieczeń oraz zamian wskazanych aktywów, będzie optymalizacja źródła użytkowania zabezpieczeń transakcji finansowych. Andrew Rossiter Head of Technology Services

Contact Teaser

Dlaczego GFT?

Dostarczamy rozwiązania dla sektora finansowego

Oferujemy usługi konsultingu biznesowego, projektowania dedykowanych rozwiązań, jak również implementacji i wsparcia szerokiej gamy aplikacji IT.

Doświadczenie
i ekspertyza

Nasi specjaliści współpracują z klientami zarówno w modelu on-shore, jak i w centrach nearshoringowych. Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań dopasowanych do specyfiki klienta i usprawnianie procesów związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami.

Nasze rozwiązania oferują

+ Otwarty dostęp do kodu źródłowego i wymaganych licencji
+ Dostępność gotowych rozwiązań, szybszą realizację projektów i ograniczone ryzyko w projekcie
+ Najlepszy stosunek jakości do kosztu dzięki unikalnemu połączeniu modelu on-shore i nearshore.