Raporty mierników ryzyka są tworzone ad hoc najczęściej na koniec dnia (CoB). Ponieważ raportowanie to obciążenie dla systemu i procesów, trudno jest zapewnić bieżące agregowanie danych przy użyciu istniejących platform.
Aby sprostać tym wyzwaniom, opracowaliśmy i zaimplementowaliśmy funkcję do agregowania mierników ryzyka. Pomaga rozwiązywać problemy w obszarach ryzyka rynkowego i kredytowego, zgodności z przepisami, zabezpieczeń, ryzyka operacyjnego, a także analizy danych, zysków i strat.
Zarówno rozwiązaniom komercyjnym, jak i open source brakuje zaawansowanych mechanizmów agregacji o modułowej budowie. Chodzi tu o narzędzia, które byłyby w stanie obliczać wymagane złożone mierniki ryzyka na podstawie obszernego zbioru danych wyjściowych generowanych przez platformy front office i middle office służące do obsługi sieci wycen. Proces agregowania ryzyka zazwyczaj opiera się na trudnej do skalowania technologii i wymaga określenia modelu wymiarów przed ustaleniem możliwych zapytań.
