Nuvem leva a análise de risco de crédito a novos patamares

Nuvem leva a análise de risco de crédito a novos patamares

Computação de alto desempenho (HPC) oferece o dobro da velocidade por um terço do custo

Como parte de sua transformação digital, esse gigante financeiro precisava migrar seu processamento e análise de dados de risco de crédito para a nuvem. Trabalhando com prazos regulatórios rígidos, uma equipe de dez membros da GFT entregou uma solução nativa de nuvem para substituir a antiga arquitetura do banco. O novo sistema de ponta aumentou enormemente as velocidades de cálculo, processando 220 bilhões de cálculos durante a noite e reduzindo enormemente os custos de processamento e manutenção.

GFT success story: groundbreaking cloud native architecture for credit risk HPC processing.

Escalável

A solução baseada em nuvem é escalável e oferece uma melhoria de dez vezes em relação ao sistema legado, atingindo um pico de mais de 220 bilhões de cálculos durante a noite.

Redução maciça de custos

Operar duas vezes mais rápido, com um terço do custo do sistema legado, permitiu ao banco reduzir permanentemente os custos de processamento e agora implementar a nova plataforma em mais 38 unidades globais.

Livre de manutenção e compatível

Trabalhando com um prazo regulatório rígido, uma equipe de dez membros da GFT entregou uma solução nativa de nuvem livre de manutenção para substituir a antiga arquitetura do banco.

Desafio

O risco é uma oportunidade

Como um dos bancos mais respeitados do mundo, esse gigante global conta com tecnologia moderna para se manter à frente da concorrência. Para apoiar sua estratégia de digitalização, o banco precisava migrar o processamento de risco de crédito de missão crítica para um ambiente de nuvem moderno para aumentar o desempenho, reduzir custos e aumentar a flexibilidade.

O cálculo do risco de crédito de contraparte é fundamental para que o banco entenda, monitore e controle sua exposição à contraparte. Isso é fundamental para facilitar negociações, gestão de riscos e contabilidade eficazes e para atender às obrigações de conformidade regulatória.

Com os novos regulamentos em vigor em janeiro de 2022, o banco precisava urgentemente implementar um novo sistema que aumentasse sua capacidade de processamento em cinco vezes com interrupção mínima dos negócios como sempre. Após uma consideração criteriosa, o banco escolheu a GFT como parceira para essa transformação.

Compromisso

O poder da parceria

A GFT aceitou o desafio de fornecer um streaming de dados de risco de crédito nativo da nuvem e uma arquitetura de análise em lote. Começando com uma equipe de dez pessoas, a GFT criou uma prova de conceito em 12 semanas. Isso provou que o Google Cloud Dataflow pode processar vários fluxos de trabalho de agregação e precificação de risco de crédito.

A nova arquitetura nativa da nuvem substituiu uma pilha de tecnologia local herdada que lutava para processar os grandes volumes de dados no prazo. Desde o início, a GFT projetou a nova solução para ser flexível, escalável e rápida. A nova abordagem demonstrou rapidamente a velocidade do processamento em nuvem com uma melhoria de dez vezes em relação ao sistema legado, atingindo um pico de mais de 220 bilhões de cálculos durante a noite.

Além de uma arquitetura de computação de alto desempenho (HPC) para cálculos de risco de contraparte, a GFT expandiu o escopo da plataforma de maneira a incluir simulações hipotéticas para análise de risco sob demanda a fim de melhorar a gestão de riscos.

Benefícios

Um banco pronto para o futuro

Com a nova arquitetura implementada em Londres e Hong Kong, o banco desfruta de maiores níveis de agilidade e capacidade de resposta nos negócios. Agora ele pode desenvolver ferramentas de análise sob medida, em vez de depender de fornecedores externos. Isso significa que ele pode reduzir o prazo de comercialização para manter sua vantagem competitiva e cumprir com confiança os prazos de conformidade regulatória.

A nova plataforma oferece uma melhoria radical na gestão de riscos. Os traders e gestores de risco podem executar várias rodadas de números precisos de exposição ao risco ao longo do dia, livres da preocupação com as restrições do sistema. O banco pode moldar possíveis cenários globais de estresse, por exemplo, o impacto das mudanças climáticas ou da inflação. Isso capacita o banco a realizar coberturas e gestão de riscos mais ativos e alinhar a carteira de negociação de acordo.

Agora o banco está pronto para o futuro e posicionado para o crescimento. A nova arquitetura oferece suporte ao dimensionamento dinâmico para suportar o rápido crescimento do volume comercial. De forma crítica, a solução também permite riscos intradiários e cálculos de P&L aprimorados. O banco reduziu permanentemente os custos de processamento e implantou a nova plataforma em mais 38 unidades globais.

Computação de alto desempenho | O que é HPC e por que um banco precisa dela?

Detalhes técnicos

AWS CloudFront — serviço de CDN (Content Delivery Network, rede de distribuição de conteúdo) para entregar conteúdo da web a clientes globalmente com baixa latência e altas velocidades de transferência.
Amazon EKS — o serviço Elastic Kubernetes é o ambiente de execução para o aplicativo de back-end e a engine DAML. Para o MVP (Model, View, Controller — modelo, visualização e controle), a abordagem é executar o back-end e a engine DAML no mesmo cluster EKS.
Amazon S3 — o armazenamento de objetos é usado para várias tarefas:

Armazenar e disponibilizar o aplicativo de front-end AngularJS
Armazenar arquivos de dados carregados pelos contribuidores dos aplicativos
Canal de distribuição de dados fornecidos aos assinantes

Amazon RDS — o serviço de banco de dados para PostgreSQL é usado para armazenar dados do aplicativo e de contabilidade DAML.
Amazon SES — com o Simple Email Service é possível enviar notificações por email a todos os membros do aplicativo.
AWS CodePipeline — integração e serviço de entrega contínua conectado ao GitHub.