Desde la crisis del sistema financiero, la optimización de garantías ha estado en el punto de mira de las instituciones de Sell-Side y Buy-Side. Éstas , realizan importantes esfuerzos por gestionar el capital y la liquidez en virtud del marco regulador vigente - Basilea III, Dodd-Frank y el reglamento EMIR- y manifiestan una creciente necesidad por cotizar correctamente las operaciones con derivados en base a su riesgo de mercado, riesgo de crédito y liquidez.

La liquidez se encarecerá. Según las previsiones, las garantías adicionales requeridas oscilarán entre 2 y 11 billones de dólares estadounidenses en épocas de tensión o incertidumbre.

La necesidad de mantener los coeficientes de liquidez, como se detalla a continuación,  influirá en el coste de la liquidez y los activos líquidos con el tiempo:

  • coeficiente de cobertura de liquidez (LCR) conservando activos líquidos de alta calidad (HQLA)
  • establecimiento de un margen inicial bruto frente a operaciones bilaterales de OTC
  • mitigación de los riesgos de liquidez intradía e incremento de la actividad mediante derivados cotizados en bolsa y contrapartes centrales de liquidación (CCP)

Con el Optimizador de Garantías de GFT puedes mejorar el cálculo y la gestión de tu garantía. Está diseñado para ayudarte a acelerar la implementación y actualización de tu proceso interno de gestión de garantías.

Por qué deberías transformar tu negocio

La liquidez se encarecerá

Según las previsiones, las garantías adicionales requeridas oscilarán entre 2 y 11 billones de dólares estadounidenses en épocas de tensión o incertidumbre.

Márgenes iniciales para OTC

Los niveles de los márgenes en operaciones de OTC aumentarán los costes operativos y de las garantías y forzarán la movilización de garantías no monetarias. Esto repercutirá en los resultados de inversión y en la complejidad de las operaciones.

Desafíos pre y post-operacionales

Se deberán tener en cuenta los costes de las garantías al determinar el precio de una transacción de derivados.

Debido a la creciente importancia de las garantías desde el punto de vista de la gestión del trading, el riesgo y el capital, gestionar las garantías de manera integral se está conviertiendo en una necesidad.

Una de las prioridades básicas cuando se gestiona el rápido aumento de calls y sustituciones será optimizar las fuentes empleadas como inventario de garantías.
Andrew Rossiter Head of Technology Services

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Por qué GFT

Expertos del sector con una larga trayectoria

GFT, es un proveedor de soluciones líder en el sector financiero, ofrece servicios de consultoría de negocio, diseño y tecnología, en combinación con la implementación y mantenimiento de una amplia gama de aplicaciones de TI.

Optimizador de Garantías de GFT

Nuestros especialistas trabajan con clientes de prestigio, tanto onshore como en centros de desarrollo nearshore. Nuestro objetivo es ofrecer una solución que se ajuste a tus necesidades y solucione los problemas derivados de la gestión de garantías.

Rentabilidad de nuestros enfoques

a. Variedad de código fuente y tipo de licencia requerida

b. Disponibilidad de activos ”listos para usar“, que reducen los plazos de entrega de proyectos minimizando su riesgo

c. Mejor relación calidad-precio con nuestro enfoque onshore/nearshore