Credit Risk Management

• Early Warning System
  Monitoraggio automatico delle esposizioni sfruttando la scalabilità delle architetture “big data” e la potenza predittiva degli algoritmi basati su machine learning
• Credit Management
  Piattaforma di gestione delle esposizioni creditizie, integrata con i sistemi di early warning, a supporto dei portfolio manager per rilevare tempestivamente i fenomeni di rischio, definire e monitorare le strategie di contenimento e recupero
• Rating Attribution
  Processi di data collection, calcolo (secondo modelli statistici indicati dalla banca), attribuzione e analisi del rating di controparte
• Credit Risk Data Lake
  Modello dati per il governo del rischio di credito, componenti applicative di data management e di controllo qualità
• ESG Transition
  Soluzioni per l’evoluzione in ottica ESG dei processi credit risk (es: gestione dei questionari, calcolo dello score ESG, taxonomy alignment tool)

Nell’ambito del proprio piano industriale, uno dei primari gruppi bancari italiani decide d’intraprendere un ambizioso programma di miglioramento dell’Asset Quality.

Il programma, definito anche sulla base dei requisiti regolamentari in materia di credito, è articolato su tre macro-linee d’intervento:

1. Nuova Piattaforma di Monitoraggio e Gestione Credito (PMG)
2. Nuovo Early Warning Score (NEWS)
3. Piena integrazione del NEWS nei processi creditizi e commerciali

GFT ha assunto il ruolo di system integrator sull’intera iniziativa contribuendo alla definizione di un piano di progetto multi-wave, alla raccolte dei requisiti di business, al disegno funzionale e tecnico delle diverse soluzioni applicative poi realizzate nell’arco di piano.